因欧洲债务担忧加重 欧元/美元外汇期权走高

　　新华08网讯 据外电报道,亚洲汇市周一,欧元/美元外汇期权大幅走高,因交易员在欧洲主权债务问题相关担忧加重之际争相买进对冲工具。交易员将密切关注欧洲央行周四的议息会议及随后该行行长特里谢的新闻发布会。

　　某大型信托银行资深交易员表示,预计欧洲央行将维持政策利率不变,发达经济体的央行实施加息的难度越来越多。他表示,巴西上周降息的意外举措令人担心另一场金融危机可能即将到来。

　　特里谢上周六表示,欧洲央行无法独自解决欧元区经济问题。目前为止,该行已花费416亿欧元来阻止意大利和西班牙债券价格出现的毁灭性下滑趋势。不过,虽然欧洲央行采取了这一举措,但在上周意大利和西班牙的国债拍卖上,市场需求较为低迷。

　　基准1个月期欧元/美元平价期权引申波幅报13.60%/13.85%,东京汇市上周五为12.10%/12.35%。

　　欧元最新报1.4168美元,纽约汇市上周五尾盘报1.4205美元。

　　上述交易员表示,在周一达成的交易中有一笔1个月期的欧元/美元平价跨式期权交易,该交易的引申波幅水平为13.25%,交易面值预计不超过1亿美元。

　　以下是格林威治时间0300的1个月期外汇期权引申波幅:

　　东京汇市       东京汇市       
　　周一           上周五           
　　美元/日圆 9.90%/10.60% 10.10%/10.80%  
　　欧元/美元    13.60%/13.85%   12.10%/12.35%  
　　欧元/日圆    14.20%/15.20%   13.65%/14.65%
　　3个月期外汇期权引申波幅
　　东京汇市          东京汇市
　　周一              上周五
　　美元/日圆     10.50%/11.10%    10.70%/11.30%

　　上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.55%/1.05%,东京市场上周五为0.60%/1.10%。